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【迷之自信】无处不在的偏差

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查看1042 | 回复253 | 2021-5-12 18:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以来,人们习惯把交易分为基本面交易和技术分析类交易两大类别加以区分,但我个人觉得这种分类并不十分合理,至少我不认为我自己属于技术分析类,所以我觉得,用“图表类”交易者替代“技术分析类”更为合理,因为不论我是否承认自己为技术分析类交易者,但是只基于图表进行交易,那是没跑了。
可是在我看来,绝大多数图表交易者,若不在思维上做出突破,难有出路,因为人们在整个交易过程中,始终被各式各样的幸存者偏差所困扰,只有少数人能够走出来。
什么是幸存者偏差?一个耳熟能详,被大量文章引用的例子,是二战时期,英美空军为了加强战斗机的保护措施,对参战飞机中弹区域进行了详细统计,结果显示机翼部位中弹最密集,而机舱部位最少中弹,故而军方决定对飞机机翼进行加固,但这一建议被美国军队统计研究部的统计学家Abraham Wald否决。Wald连续写了8篇研究报告,指出这些百孔千疮的轰炸机是从战场上成功飞回来的“幸存者”,因此它们机身上的弹孔对于飞机来说算不上致命。要想救那些轰炸机飞行员的性命,更正确的方法应该是去研究那些被打中并坠毁的轰炸机。只有研究那些没有成功返航的“倒霉蛋”,才能有的放矢,找到这些飞机最脆弱的地方并用装甲加强。最终人们发现,真正需要加固的是机舱,因为机舱中弹的飞机大概率无法返航,才导致了这样的统计结果。
又比如,2000多年前,罗马思想家、政治家西塞罗讲了下面的故事。一个有神论者将一幅画给一个无神论者看,画上是一群正在祈祷的拜神者,他们在随后的沉船事故中幸存了下来。其寓意是:虔诚祈祷能保护人们不被淹死。无神论者看了后,问:“那些祈祷后被淹死的人的画像在哪儿?
在上面这个故事里,假如我们延伸一下,如果有神论者回答说:“祈祷后依旧被淹死者,是因为前世罪孽太深,不死不足以消业。”那么这就形成一个幸存者偏差加强盗逻辑的复合闭环,因为你无法证明前世罪孽存在,也无法证明前世罪孽不存在。
其实网上论述幸存者偏差的文章不少,但是涉及交易这一块,通常论述都喜欢以故事来举例,比如,塔勒布在《随机漫步的傻瓜》中用猴子举例,假如猴子足够多,即样本足够多,那么哪怕它们在打字机上乱按,总会出现一只猴子可以在打字机上完全正确的打出Hamlet(哈姆雷特)这个单词,甚至说,如果猴子足够多,把整个哈姆雷特小说打出来,也不是不可能的事,而如果说一堆猴子能够打出莎士比亚的戏剧,那么一堆基金经理当中有一人一直赚钱会显得不可思议吗?肯定不会的。
这个论述虽然很有意思,但是不够有说服力,让猴子乱打一气,从而打出一字不差的哈姆雷特,这个样本数量实在是要求太高了,可能需要数十亿数百亿计的样本。然而一堆基金经理里要出一个一直赚钱的人,其实并不是那么的难,你仔细一点可能就能找出几个。所以其实这是用一个小概率的事件举例去证明一个相对大概率的事件不可靠,虽然听起来有意思,但是并不容易引起人们打心眼里的重视。
为什么几乎没有人用交易中的实例来举证幸存者偏差的存在呢?这就颇有一些当局者迷的味道了,人们明明知道幸存者偏差的存在,但是很多人并不能发现自己正身处于幸存者偏差的影响当中,或者明知如此,却又心存侥幸,不能正视自己的尴尬境地,这又的确是十分尴尬的一件事。
我们今天来看看交易中的幸存者偏差究竟是什么样子。
一个常见的例子:“大成幻觉”
我们在整个交易生涯中,可能会出现多次“大成幻觉”,即认为自己的最新“领悟”为终极领悟,最新的交易系统修改为“神来一笔“, 从而认为自己终于“成了”,“得道了“,”找到圣杯了“等等。之所以出现这种现象,通常和我们的思维习惯有关,一旦一个我们寄予期望的方法被想出来,人们通常第一时间去对照历史图表,但是下意识里,第一优先比对的图表往往都是成功的范本。比如你想到了一个趋势交易的进场方法,一旦回头去看历史图表,基本默认会用这个方法进场是否可以抓住一波有模有样的趋势(幸存者)作为判断标准,因为这就是你求之不得的,所以这里就出现了第一重幸存者偏差。之后我们通常会去做手工的模拟交易回测,由于整个手工回测过程中,大部分人缺乏耐心和眼力,再加上我们自己的心理暗示,不利的情况常常被忽略掉不少,而有利的情况基本上一个也没拉下,这里就出现了第二重幸存者偏差。可是一旦实盘交易,恐怕会出现相反的情况,就是亏损的交易把把全中,盈利的交易常常被错过。一来一往,导致模拟测试的结果和实际完全不符,就如同生活中的卖家秀和买家秀一样差异巨大。
误差可以尽量减少,减少的办法就是对比要有意义,样本要更多。
余胜良
测量值与真实值之间的差异叫误差,误差是不可避免的。小学的时候学过的这个物理学原理,可以解释生活中的方方面面。
比如我们认为外国人有钱,活得潇洒,等到了外国去旅游,发现穷人真多,生活紧张,艰难,日子过得一点也不容易,立马生出不少自豪感来。
外国人有钱的印象,是从那些来中国的旅游者中得来。能到中国来旅游的外国人都不简单,一般受过良好教育,还得有钱,在本国属于佼佼者。
但是到海外旅行,旅主接触的群体主要是导游、服务生、餐饮宾馆等从业者,还有旅游景点各种小贩,好多美景都在穷乡僻壤,一路走过去建筑物和交通设施不过如此,就显得人家穷一些。
另外,我们能出国的群体,在本国属于比较富裕一点的群体,没有接触到旅游目的地和自己相对应的群体,接触的大多是收入不如自己的群体,就有了自信心。实际上每个国家都有阶层划分,都有很大一个群体生活得不容易。
我们认为外国的著作、电影很厉害,但是,我们接触的著作和电影,一般都是在外国已经打开市场的经典或畅销之作,不然也没有商家愿意引进到中国来,而中国的读者和观众则接触了大量普通国内作品。合适的对比是,拿我们排名靠前的作品,和海外排名靠前的同类型作品来做对比,差距同样会有,但不会有那么大,结果会比较有说服力,有助于找到更客观的原因。
不少人觉得古代的东西好,觉得古代好多东西失传了可惜,这也是认知偏差。作品、言论或者建筑物等古代东西能流传下来,一定是经过反复筛选,大量作品其实是被淘汰了的,拿这些流传下来的古代作品和当代作家的作品做对比,本身就不公平。
我们很多人认为流行作品寿命不长,虽然它们经得起一个时期的检验,但不会经得起更长时间的检验,但也有很多流行作品的寿命很长,比如李白在世时,他的诗歌就已经非常流行了。
古代一些经典作品,随着后代持续记忆和创作,会流入到民众基因里,占据通道优势,因为我们是这种观念的承接者,自然会觉得这些作品和思想特别伟大,从而阻挠吸收更新思想。与此同时,其他的民族也有同等重量的作品,成为他们的价值观基石。因为肤色、地域、信仰等原因,大概率会觉得自家的好。
今人觉得自己不如古人,是因为今人经常拿自己和古人中最优秀和最有意思的一部分做比较。实际上,如果返回到古代,那时的大部分人也生活得很无聊,大多数人活动范围在几十公里内,从事艰苦的农业劳动,只有极少部分人拥有一点点自由。
我们会引进一些农畜产品,比如猪和鸡,加个“洋”字就比本土产品外形好出肉多,海外进口的水果品色也好,卖得比本土贵,这其实也很简单,只有比本土产品好的才有机会被引进,引进的原因,就是因为有比较优势。
前一段时间有一个统计说用苹果手机的群体比较穷,这和我们的印象大相径庭,苹果手机相对其他手机价格高这么多,竟然是被穷人买走了。这里面的统计样本可能没问题,但是分析的时候估计出了错,苹果手机的使用者中很大一部分是大学生,他们还没有收入。
最近一段时间有一篇评说烟草公司的稿件广为传播,说烟草总公司一年利税上万亿元,对比相当于多少家银行多少家中石油和阿里巴巴等,烟草行业税费非常之重,把利税放在一起是很鸡贼的说法,如果只算净利润的话,就不能相当于几个银行和中石油、阿里巴巴了。
认知偏差也有纠正的时候,这些年交通发达了,来中国穷游的外国人不少,花钱也很节俭,还没本国游客大方。误差是不可避免后面还有一句话,是误差可以尽量减少,减少的办法就是对比要有意义,样本要更多。

课程目录:
01.导语:你我之间的那点事儿.mp3
02.迷之自信到底从何而来(自我认知).mp3
03.工人的生产率下降是因为他们便懒惰了?(归因偏差).mp3
04.我们什么时候可以相信直觉(思维判断).mp3
05.为什么会有昨日重现的神秘感觉(虚假记忆).mp3
06.乌合之众的盲从之谜(群体影响).mp3
07.鄙视链是如何炼成的(身份认同).mp3
08.傲慢之因与偏见之证(群体认知).mp3
09.如何说服别人接受你的观点(说服他人).mp3
10.说你行你就行,不行也行(社会期望.mp3
11.如何成为一个受欢迎的人(人际交往).mp3
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